ارز دیجیتال روزانه

 تنها چیزی که اطلاعاتی درباره عرضه و تقاضا ارائه می‌دهد، نمودار عمق بازار است. عمق بازار، اطلاعاتی درباره قیمت‌هایی که معامله گران به‌صورت هم‌زمان مایل به خریدوفروش یک ارز خاص هستند را نشان می‌دهد. به عبارتی نشان دهنده عرضه وتقاضاست.

عمق بازار چیست؟

نمودار عمق، نمایش سفارش‌های خریدوفروش یک دارایی خاص یا رمز ارزها با قیمت‌های مختلف است. این نمودار عرضه و تقاضا را نشان داده تا دقیقا مقدار دارایی که می‌توان در یک نقطه خاص به فروش رساند را نمایش دهد.

نمودار عمق برای بازار پیشنهادی و درخواستی، شامل دو خط سبز برای سفارش خرید و قرمز برای سفارش فروش است. هر نقطه در یک نمودار عمق نشان می‌دهد که تا چه اندازه در آن نقطه می‌شود، دادوستد انجام داد.

این نمودار نشان دهنده قیمت لحظه‌ای ارز است، بنابراین در طول نمودار به‌طور مداوم تغییر می‌کند. درواقع عمق بازار هرچند ثانیه یک‌بار به‌روز می‌شود.

مشاهده داده‌های عمق بازار

داده‌های عمق بازار را می‌توان در یک پنجره جداگانه یا در نردبان قیمت مشاهده کرد و خریداران و فروشندگان را نشان داد. یک نردبان قیمت هر سطح قیمت را در ستون وسط، تعداد خریداران را درهر سطح قیمت در سمت چپ و تعداد فروشندگان را در هر سطح قیمت در سمت راست نشان می‌دهد.

موقعیت عمودی این میله‌ها با قیمت مشخصی که معامله گران مایل به خرید هستند، ارتباط دارد. بالاترین نوار قیمت سبز، پیشنهاد داخلی شناخته‌شده و بالاترین قیمتی که خریداران در آن وجود دارند را نشان می‌دهد. از آن می‌توان به‌عنوان قیمت عمده‌فروشی نام برد.

میله‌های قرمز نشانگر فروشندگان در بازار است و نماد قیمت فروش است. اندازه هر نوار قرمز تعداد سهام، قراردادها یا تعداد زیاد افرادی که مایل به فروش هستند را منعکس می‌کند و مکان عمودی باقیمت مشخصی که معامله گران مایل به فروش هستند را نشان می‌دهد.

پایین‌ترین نوار قرمز به‌عنوان درخواست داخلی شناخته‌شده و کمترین قیمتی که در آن فروشندگان مایل وجود دارند را نشان می‌دهد. به‌اصطلاح به آن قیمت خرده‌فروشی میگویند.

حرفه‌ای‌ها در عمق بازار

عمق بازار، تعداد سفارش‌ها در هر سطح قیمت برای یک ارز خاص در زمان معین را نشان می‌دهد. چون یک ابزار زمان واقعی است، مرتب در طول معاملات به‌روز می‌شود تا سفارش‌ها را در صف منعکس کند.

عمق بازار، سرنخ‌هایی درباره شرایط فعلی بازار ایجاد می‌کند پس معامله گران با استفاده از ترکیب و تحلیل آن در معاملات خود بهره می‌برند. پس در پیش‌بینی آینده ارز، حمایت و مقاومت کوتاه‌مدت توسط معامله گران شناسایی شده و به کمک آن‌ها می‌آید. به‌این‌ترتیب ورودی‌ها و خروجی‌های دقیق تعیین می‌شوند.

این در حالی انجام می‌شود که معامله گران هیچ‌گاه تصویر کاملی از خود نشان نمی‌دهند. معامله‌گرانی که در ابعاد بزرگ بازار حضور دارند، همواره تلاش می‌کنند تا این اندازه را پنهان کنند تا دیگر شرکت‌کنندگان در بازار متوجه این موضوع نباشند.

آیا نهنگ‌ها در عمق بازار تاثیر دارند؟

همان‌طور که می‌دانید نهنگ‌ها سرمایه‌گذاران بزرگ بازار هستند و به‌راحتی در روند بازار تاثیر می‌گذارند. در مورد عمق بازار ممکن است نهنگ‌ها سفارش خرید زیادی با تعداد بالا ارائه دهند، در این حالت یک دیوار خرید بزرگ به وجود می‌آید.

تشکیل دیوار خرید در قیمتی خاص، باعث می‌شود افراد فکر کنند قیمت پایین‌تر از آن نمی‌آید. در این هنگام معامله گران کوچک اقدام به سفارش خرید در نزدیکی آن قیمت می‌کنند. به این صورت بازار در جهتی که نهنگ‌ها می‌خواهند، پیش می‌رود.

از طرفی همه سفارش‌ها بازار انجام نمی‌شود و در بسیاری از موارد لغو می‌شود. حال اگر یک سفارش بزرگ توسط نهنگ‌ها لغو شود نمودار عمق بازار به‌کل تغییر خواهد کرد.

اجزای نمودار عمق بازار

در نمودار عمق بازار، سمت چپ بارنگ سبز و سمت راست با رنگ قرمز نشان داده می‌شود. در سمت چپ سفارش‌های خرید و در سمت راست سفارش‌های فروش قرار دارد.

سفارش‌های خرید آن‌هایی هستند که پایین‌تر از قیمت فعلی ارز ثبت شده و هنوز فروشنده‌ای پیدا نشده که با این قیمت ارز خورد را به فروش برساند، سفارش‌های فروش هم به همین ترتیب، یعنی قیمت پیشنهادی بالاتر از قیمت فعلی است و خریداری برای آن قیمت اقدام نکرده است.  به همین دلیل سفارش انجام‌نشده یا به‌اصطلاح باز مانده است.

در نمودار عمق یک طرف سفارش‌های خرید و در سمت دیگر سفارش‌های فروش انجام‌نشده، قرار دارد، بنابراین با دو مفهوم دیوار سبز (خرید) و دیوار قرمز (فروش) روبرو می‌شویم.هنگامی‌که حجم سفارش خرید بیش از سفارش فروش (تقاضا بیشتر از عرضه) باشد، دیوار سبز و هنگامی‌که حجم سفارش فروش بیش از سفارش خرید (عرضه بیشتر از تقاضا) باشد، دیوار قرمز به وجود می‌آید.

اگر تعداد سفارش فروش خیلی بیشتر از سفارش خرید باشد، افت قیمت در کوتاه‌مدت پدید می‌آید و برعکس. به‌بیان‌دیگر دیوار خرید را می‌توان سطح حمایت و دیوار فروش را سطح مقاومت نامید.

نکته قابل توجه این است که دیوارها زمانی معتبر هستند که به‌صورت تدریجی افزایش یافته باشند. افزایش ناگهانی سفارش‌ها ممکن است توسط نهنگ‌ها برای گمراه کردن معامله گران کوچک به وجود آمده باشد.

 استفاده از داده‌ها

معامله گران، برای دیدن قیمت‌های مختلف و حجم سفارش در زمان تعیین‌شده، به نمودار عمق نگاه می‌کنند. سفارش‌های بزرگ تاثیر چندانی روی قیمت ندارند، پس معامله گران فرصت بیشتری برای ورود و خروج در معامله دارند.

عمق بازار، یک روش زودبازده برای بررسی عملکرد یک نماد معاملاتی ویژه است. بنابراین معامله گران درمی‌یابند که آیا در حال حاضر عمق و حجم کافی برای کامل شدن معاملاتشان وجود دارد یا خیر.

شکل میله‌های عمق بازار، سرنخ‌هایی از وضعیت بازار نشان می‌دهد. برای مثال، در یک بازار متعادل، اندازه درخواست و پیشنهاد در چهار یا پنج سطح اول، قیمت بالا و پایین بازار به‌طور یکنواخت افزایش می‌یابد و شکل مثلث پدید می‌آید. شایان‌ذکر است که تعداد خریداران و فروشندگان تقریبا یکسان است.

از دیگر موارد، برجسته شدن بازار نامتوازن توسط عمق بازار است. همچنین برای شناسایی سطح مقاومت و حمایت در آینده مفید است. تعیین‌کننده سفارش‌ها فروش در مقابل سفارش‌ها خرید است و میزان بیشتر بودن هر یک را نشان می‌دهد.

به‌عنوان مثال، اگر تعداد سفارش‌های فروش بیشتر باشد، به دلیل افزایش فشار فروش، امکان کاهش قیمت وجود دارد. بااین‌حال، اگر تعداد سفارش‌ها خرید بیشتر باشد، قیمت به دلیل پشتیبانی از خرید، تمایل به افزایش می‌یابد.

گاهی سطح مشخصی از قیمت‌ها که به دلایلی توسط شرکت‌کنندگان در بازار پذیرفته ‌شده‌اند، قیمت‌های جذاب‌تری نسبت به سایر قیمت‌ها هستند. اگر یک سطح از عمق خاص بازار به‌طور قابل توجهی بیشتر از دیگر سطح‌ها باشد، با فاصله تشکیل می‌شود.

این افراد خارجی می‌توانند به مناطقی از قیمت اشاره کنند که در آینده نزدیک، احتمالا خریدوفروش قابل توجهی اتفاق میافتد. در این حالت سفارش‌ها در حال تعلیق پر می‌شوند و می‌تواند حرکت قیمت را کندتر کند.

مثلا هنگامی‌که سطح پیشنهاد ویژه از میله‌های اطراف بزرگ‌تر می‌شود، به یک قیمت پشتیبانی کوتاه‌مدت قدرتمند اشاره می‌کند. در مقابل اگر سطح درخواست متمایز از هم باشد، سطح مقاومت کوتاه‌مدت معنی‌دار را نمایش می‌دهد. این مناطق با غلظت بالا به‌عنوان محورهای مهم مشاهده می‌شود. مناطقی که اگر از سطح دفاع، خارج شود، بازار را به هر دو جهت سوق می‌دهند.

قبل از شکسته شدن سطح، حمایت و مقاومت هم چندین بار می‌توانند آزمایش شده و قیمت پایین‌تر از حمایت یا بالاتر از مقاومت ادامه یابد. مانند یک مسابقه تنیس که یک نفر در آن حمایت و یک نفر مقاومت می‌کند. در این مسابقه توپ آن‌قدر رد و بدل می‌شود تا یکی از بازیکنان شکست یابد و توپ از کنار زمین بیرون رود.

پس از شکسته شدن قیمت از سطح حمایت یا مقاومت، آن سطح باید با یک نقش متفاوت دوباره مورد بررسی قرار گیرد. هنگامی‌که قیمت از سطح حمایت فشار آورد، برگشت قیمت آن را به مقاومت تبدیل می‌کند. همچنین اگر قیمت از مقاومت پیشتر رود، می‌تواند به حمایت تبدیل شود. عمق بازار از این طریق به معامله گران کمک می‌کند تا مناطق حمایت و مقاومت را نمایان کنند.